簡易檢索 / 檢索結果

  • 檢索結果:共1筆資料 檢索策略: "財務金融研究所".dept (精準) and ckeyword.raw="未平倉契約"


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    股價報酬指數、基差與期貨、選擇權大額交易人未平倉契約之動態關係
    • /101/ 碩士
    • 研究生: 江函謙 指導教授: 陳俊男
    • 台灣為淺碟型市場,許多文獻證實機構投資人有影響市場的行為,為了解決一般投資人資訊缺乏,本研究以台灣股價指數為主,透過向量自我迴歸模型(VAR)、Granger因果關係檢定、衝擊反應函數及變異數分解,…
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    • 全文公開日期 2018/01/22 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 2033/01/22 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)
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